Adaptive Moving Average Parameters

É mais inteligente melhor Uma comparação de adaptação, e simples média móvel estratégias de negociação Craig A. Ellis. , Simon A. Parbery Faculdade de Economia e Finanças, Universidade de Western Sydney, Bolsa Bloqueada 1797, Penrith South DC, NSW 1797, Austrália Recebido em 5 de setembro de 2004, Revisado em 7 de dezembro de 2004, Aceito em 20 de dezembro de 2004 O desempenho comparativo de uma média móvel adaptativa (AMA) nos índices do mercado de ações australiano todos os ordinários, Dow Jones Industrial Average e Standard and Poors 500. A vantagem teórica da média móvel adaptativa sobre os sistemas de negociação SMA (Simple Moving Average) de comprimento fixo é sua capacidade de responder automaticamente às mudanças nas condições do mercado, dependendo do nível de volatilidade do mercado. Enquanto a estratégia é confirmada para ter alguma capacidade de timing de mercado, os resultados globais mostram retornos para a média móvel adaptativa não pode compensar o custo do comércio, portanto, apoio de empréstimo para o uso de uma estratégia passiva de longo prazo. Classificação JEL Análise Técnica Adaptive Moving Average Autor Correspondente. Tel. 61 2 4620 3250 fax: 61 2 4626 6683. Copyright copy 2005 Elsevier B. V. Todos os direitos reservados. Os cookies são usados ​​por este site. Para obter mais informações, visite a página de cookies. Ou seus licenciadores ou contribuintes. ScienceDirect é uma marca registrada de Elsevier B. V.Moving Parâmetros médios Três parâmetros de média móvel Assim, você deseja adicionar uma média móvel em seus gráficos. Quais são os parâmetros que você tem que definir ou escolher Há apenas alguns (três): Os preços que serão usados ​​para calcular a média: fechar, média de alta e baixa, média de alta, baixa e fechar, etc. Duração do período da média móvel quantas barras serão usadas para calcular a média móvel, ou em outras palavras quantas barras de volta queremos olhar para cada momento. Tipo de média móvel a fórmula utilizada: simples vs. exponencial vs. outros tipos. Let8217s agora explorar cada um dos parâmetros. Parâmetro 1: Preço Usado para Moving Average Cálculo Normalmente, as pessoas usam cada bar8217s preço de fechamento para calcular médias móveis. Em muitos casos isso se justifica pelo papel especial que o preço de fechamento tem. Por exemplo, todos os dias o preço de fechamento de um índice de ações representa o consenso de mercado de ações no final desse dia de negociação, quando os comerciantes estão fechando suas posições intraday e preparando suas carteiras para a noite quando eles não estarão olhando para o mercado. Por outro lado, os preços de fechamento de barras são muito menos significativos em gráficos intraday as informações sobre a que preço o mercado estava negociando exatamente no final de um determinado período de 5 ou 10 minutos durante o dia tem pouco significado para a maioria dos participantes do mercado. Portanto, você pode olhar métodos alternativos de cálculo de médias móveis quando você está trabalhando com dados intraday: médias móveis podem ser calculadas a partir das médias de alta e baixa de cada barra, ou a partir do chamado preço típico (a média de alta, baixa , E fechar), ou da média dos quatro preços (aberto, alto, baixo e fechar). Parâmetro 2: Comprimento do período médio móvel O comprimento da média móvel ou mais precisamente o número de barras incluídas no cálculo da média móvel é provavelmente o mais discutido dos três parâmetros. Você pode calcular a média móvel de apenas alguns (por exemplo, 8) barras de preços mais recentes e você verá que ele reage muito rapidamente a cada pequena mudança na direção do mercado. Como alternativa, você pode incluir dezenas ou centenas de barras de preços no cálculo (por exemplo, 200 barras é uma configuração popular). Desta forma, você irá filtrar todo o bar-to-bar ruído a média móvel longo período irá refletir apenas o significativo, a longo prazo as tendências de preços. Além de olhar para o número de bares. Você naturalmente também tem que levar em consideração quanto tempo cada barra é. Enquanto 10 barras representam 2 semanas em um gráfico diário, eles são menos de uma hora em um gráfico de 5 minutos. Não existe comprimento ideal de média móvel. Como diferentes estilos de negociação e estratégias exigem olhar para informações diferentes. O problema de encontrar um bom período de média móvel foi discutido aqui: Moving Average Period. Parâmetro 3: Tipo de média móvel O tipo de média móvel mais comum é a média móvel simples. Como o próprio nome sugere, também é o mais simples de calcular e entender (que provavelmente é a principal razão pela qual é o mais popular). A média móvel simples é (simplesmente) a média aritmética das últimas N barras (N é o período de média móvel discutido acima). Você resume N preços mais recentes e divide o resultado por N. Além da média móvel simples, existem outros tipos. Existem apenas pequenas variações nas fórmulas e às vezes é difícil dizer que tipo de média móvel é apenas olhando para um gráfico. Por exemplo, a média móvel exponencial coloca mais peso aos preços mais recentes e, portanto, parece estar reagindo um pouco mais rápido às mudanças de preços em comparação com a média móvel simples. Outros tipos de média móvel frequentemente utilizados incluem a média móvel dos mínimos quadrados. Média móvel adaptativa. Ou média móvel ponderada. Se você é criativo e bom com números, você pode mesmo projetar seus próprios métodos proprietários (entretanto, a utilidade de tal esforço é questionável, dado as poucas diferenças e pouca informação extra que você obtem). Quais parâmetros de média móvel para usar Se você não tiver feito muitos testes quantitativos e não tem idéia de qual método de cálculo de média móvel pode ser eficaz para sua abordagem de negociação, gostaria de sugerir que você comece com o muito básico. Tome a média móvel simples calculada a partir dos preços de fechamento (esta é a configuração que o seu software de gráficos provavelmente tem como padrão) e concentre sua energia em encontrar um bom período de média móvel. Também tenha em mente que a média móvel é apenas uma ferramenta, apenas uma parte da análise, e você provavelmente precisará incluir outras coisas (como os fundamentos, volume ou ação de preço) em sua tomada de decisão para construir uma estratégia de negociação de som. Ao permanecer neste site e / ou usar o conteúdo do Macroption, você confirma que leu e concordou com os Termos de Uso do Acordo como se o tivesse assinado. O Acordo também inclui Política de Privacidade e Política de Cookies. Se você não concordar com qualquer parte deste Contrato, por favor, deixe o site agora. Todas as informações são apenas para fins educacionais e podem ser imprecisas, incompletas, ultrapassadas ou erradas. A Macroption não se responsabiliza por quaisquer danos resultantes da utilização do conteúdo. Nenhum conselho financeiro, de investimento ou de negociação é dado a qualquer momento. (KAMA) Introdução Desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman039s Adaptive Moving Average (KAMA) é uma média móvel projetado para contabilizar o ruído do mercado ou volatilidade. A KAMA acompanhará de perto os preços quando os balanços de preços forem relativamente pequenos eo ruído é baixo. A KAMA se ajustará quando as oscilações dos preços aumentarem e seguirem os preços de uma distância maior. Este indicador de tendência pode ser usado para identificar a tendência geral, os pontos de mudança de tempo e os movimentos dos preços dos filtros. Cálculo Existem várias etapas necessárias para calcular a média móvel adaptativa Kaufman039s. Let039s primeiro comece com as configurações recomendadas por Perry Kaufman, que são KAMA (10,2,30). 10 é o número de períodos para o Índice de Eficiência (ER). 2 é o número de períodos para a constante EMA mais rápida. 30 é o número de períodos para a constante EMA mais lenta. Antes de calcular o KAMA, precisamos calcular a Relação de Eficiência (ER) e a Constante de Suavização (SC). Dividindo a fórmula em pepitas de tamanho de mordida torna mais fácil entender a metodologia por trás do indicador. Note que ABS significa Absolute Value. Rácio de Eficiência (ER) O ER é basicamente a variação de preço ajustada para a volatilidade diária. Em termos estatísticos, o Índice de Eficiência indica a eficiência fractal das variações de preços. ER flutua entre 1 e 0, mas estes extremos são a exceção, não a norma. ER seria 1 se os preços subiram 10 períodos consecutivos ou para baixo 10 períodos consecutivos. ER seria zero se o preço for inalterado ao longo dos 10 períodos. Constante de suavização (SC) A constante de suavização utiliza a ER e duas constantes de suavização com base numa média móvel exponencial. Como você deve ter notado, a constante de suavização está usando as constantes de suavização para uma média móvel exponencial em sua fórmula. (2301) é a constante de suavização para um EMA de 30 períodos. O SC mais rápido é a constante de suavização para EMA mais curto (2 períodos). O SC mais lento é a constante de suavização para o EMA mais lento (30 períodos). Note que o 2 no final é quadrado a equação. Com a Relação de Eficiência (ER) ea Constante de Suavização (SC), estamos agora prontos para calcular a Média Móvel Adaptativa (KAMA) de Kaufman. Como precisamos de um valor inicial para iniciar o cálculo, o primeiro KAMA é apenas uma média móvel simples. Os cálculos a seguir são baseados na fórmula abaixo. Exemplo de CálculoChart As imagens abaixo mostram uma captura de tela de uma planilha do Excel usada para calcular o KAMA eo gráfico QQQ correspondente. Uso e Sinais Os cartistas podem usar KAMA como qualquer outra tendência seguinte indicador, como uma média móvel. Os cartistas podem procurar cruzamentos de preços, mudanças direcionais e sinais filtrados. Primeiro, uma cruz acima ou abaixo KAMA indica mudanças direcionais nos preços. Tal como acontece com qualquer média móvel, um sistema de crossover simples irá gerar muitos sinais e lotes de whipsaws. Chartists pode reduzir whipsaws aplicando um filtro de preço ou tempo para os crossovers. Pode-se exigir preço para segurar a cruz para definir o número de dias ou exigir a cruz exceder KAMA por percentagem conjunto. Em segundo lugar, os cartistas podem usar a direção da KAMA para definir a tendência geral para uma segurança. Isso pode exigir um ajuste de parâmetro para suavizar o indicador ainda mais. Os cartistas podem alterar o parâmetro do meio, que é a constante EMA mais rápida, para suavizar o KAMA e procurar mudanças direcionais. A tendência é para baixo, enquanto KAMA está caindo e forjando menores baixos. A tendência é para cima, enquanto KAMA está subindo e forjando mais altos. O exemplo de Kroger abaixo mostra KAMA (10,5,30) com uma tendência de alta acentuada de dezembro a março e uma tendência de alta menos acentuada de maio a agosto. E finalmente, os chartists podem combinar sinais e técnicas. Os cartistas podem usar um KAMA de longo prazo para definir a tendência maior e um KAMA de curto prazo para sinais de negociação. Por exemplo, KAMA (10, 5, 30) pode ser usado como um filtro de tendência e ser considerado otimista quando subir. Depois de otimista, os cartistas poderiam então olhar para as cruzes de alta quando o preço se move acima de KAMA (10,2,30). O exemplo abaixo mostra MMM com um aumento no longo prazo KAMA e cruzes de alta em dezembro, janeiro e fevereiro. A KAMA de longo prazo recusou-se em abril e houve cruzes de baixa nos meses de maio, junho e julho. O SharpCharts KAMA pode ser encontrado como uma sobreposição de indicadores no Workbench SharpCharts. As configurações padrão aparecerão automaticamente na caixa de parâmetros depois de selecionada e os chartists podem alterar esses parâmetros de acordo com suas necessidades analíticas. O primeiro parâmetro é para a Eficiência Ratio e chartists devem abster-se de aumentar este número. Em vez disso, os cartistas podem diminuí-la para aumentar a sensibilidade. Os cartistas que procuram alisar a KAMA para análise de tendência a longo prazo podem aumentar o parâmetro médio de forma incremental. Mesmo que a diferença é apenas 3, KAMA (10,5,30) é significativamente mais suave do que KAMA (10,2,30). Estudo Adicional Do criador, o livro abaixo oferece informações detalhadas sobre indicadores, programas, algoritmos e sistemas, incluindo detalhes sobre KAMA e outros sistemas de média móvel. Sistemas de Negociação e Métodos Perry KaufmanAdaptive Moving Average Uma média móvel adaptativa (AMA) é outro indicador como SMA, MMA e EMA, mas tem mais parâmetros. Ele muda sua sensibilidade devido às flutuações de preços. A média móvel adaptativa torna-se mais sensível durante os períodos em que o preço está se movendo em uma determinada direção e torna-se menos sensível aos movimentos de preços quando se torna instável. AnyChart Stock permite que você adicione AMA com o período desejado a qualquer um de seus gráficos. Encontre a descrição matemática do indicador na página Descrição da Matemática Adaptativa da média móvel (AMA). Adicionando indicador AMA indicador é adicionado através do método ama (). Ele requer um mapeamento com um campo de valor (dados) nele: Aqui está uma amostra ao vivo: Parâmetros do indicador O indicador AMA precisa de cinco parâmetros: mapeamento com campo de valor (necessário), três períodos: período, período rápido e período lento e um Tipo de série a ser exibido como. É possível alterar o tipo de série a qualquer momento usando o método seriesType (). Visualização A visualização de um indicador depende do tipo de série. Aqui está uma amostra onde AMA com diferentes parâmetros e configurações é adicionado a diferentes parcelas: